个人介绍
金融机构风险管理毕博迁移课程
提供学校: 江西财经大学
院系: 金融学院
课程编号: ZJ0012615
学分:
课时: 0
课程介绍
本课程属于金融专业的专业课程,理论教学和实践教学并重。本课程的重要性在于:随着金融一体化和经济全球化的发展,金融机构风险日趋复杂化和多样化,如何进行金融机构的风险管理其重要性愈加突出。未来金融专业的学生作为金融机构的专业人员,理解金融机构的风险管理一直是金融课程专业设计的核心所在,因此,金融专业的本科生有必要掌握金融机构风险管理的一般理论知识和技术方法,以为日后的工作和学习打下良好基础。
课程内容主要包括正确理解金融机构风险和金融机构风险管理的定义,掌握金融机构风险管理的一般程序,熟悉金融机构风险管理系统和组织体系,了解分析和识别金融机构风险的基本方法;学会金融机构风险度量的主要技术方法,这些技术方法包括:VaR方法、压力试验、极值理论、利率风险的度量方法、市场风险的度量方法、信用风险度量的主要方法(信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型),流动风险的度量方法、外汇风险的度量方法等。正确理解金融机构的资产负债管理的含义、特征、内容及其流程,掌握金融机构资产负债管理的一般性技术方法,如缺口理论、免疫理论、资产负债匹配的最优化模型;尤其是针对巴塞尔新资本协议对于资本充足率的要求和管理。
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