一、时间数列的影响因素及模型组合

(一)时间数列的功能

1.描述功能:描述现象在不同时间上的数量变动=>波动。

2.分析功能:分解影响因素=>因素组合=>分别测定。

        长期趋势(T)——时间数列随时间的变化而逐渐增加或减少的长期变化之趋势。

        季节变动(S)——时间数列在一年中或固定时间内,呈现出固定规则的变动。

        循环变动(C)——时间数列以若干年为周期的变动。

        随机变动(R)——不规则变动,时间数列中由于随机因素影响所引起的变动。

长期趋势

呈现出某种持续向上或持续下降的状态或规律。

季节变动

原指受自然因素的影响,时间序列在一年内重复出现的周期性波动 .现指一年内由于社会政治、经济、自然因素的影响,形成的以一定时期为周期的有规律的重复变动。如商业活动的“销售旺季和淡季”、旅游业的“旅游旺季和淡季”

循环变动

指以若干年(或季、月)为一定周期的有一定规律的周期性波动,是围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动。

循环变动与长期趋势不同,它不是单一方向的持续变动,而是有涨有落的交替波动。

循环变动与季节变动也不同,循环变动的周期长短不一致,规律性不明显;季节变动有明显的按月或季为周期的变动规律。

不规则波动

除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动,是由那些影响时间序列的短期的不可预测的和不重复出现的众多偶然因素引起,呈现为无规则的随机变动。


(二)影响因素的分解及其导致的波动类型

1.基本因素=>长期趋势(T):较长时期现象总的变动趋势(持续上升、下降或平稳趋势)。

【例】经济发展:人口增长、科技水平、管理水平的同方向作用。

2.季节因素=>季节变动(S):周期在1年以内的规律性波动。 

(1)季节因素:自然因素气候等;社会因素风俗习惯等。

(2)年度资料不体现季节变动。

3.交替因素=>循环变动(C):周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。

(1)并非仅朝一个方向波动; 

(2)周期与幅度不规则。

4.随机因素=>不规则变动(I)

(1)突然变动:战争、政治、地震、水灾、罢工等因素引起的变动。变动方向可判别。

(2)随机变动:随机因素导致的变动。


(三)时间数列的分析模型

1.加法模型:Y=T+S+C+I

假定四种变动因素相互独立,数列各时期发展水平是各构成因素之总和。

2. 乘法模型:Y=T*S*C*I

假定四种变动因素之间存在着交互作用,数列各时期发展水平是各构成因素之乘积。


(四)各因素的测定思路


1雷钦礼.时间数列趋势季节分解模型的测定[J],山西财经大学学报,19875:58-63;

2)王惠玲.简述经济时间数列中不规则变动的分析[J],财经研究,19862):49-54

3)张颖,杨兰英.时间数列分析中的加法模型与乘法模型[J],统计与信息论坛,2005


小节练习